Альфа-Банк ускорил расчет кредитных рисков в 6 раз

Переход на отечественный RWA-калькулятор позволил банку не только кратно сократить временные затраты, но и внедрить no-code принципы: теперь аналитики могут корректировать расчетные параметры самостоятельно, не прибегая к изменению программного кода. Внедренная система поддерживает три методологии определения дефолта физических лиц, что дает возможность параллельно учитывать разные группы заемщиков и требования надзора без доработки архитектуры.

Фундаментом для повышения точности моделей стали исторические данные за 11 лет. Обработка многолетней статистики по миллионам кредитных событий позволяет банку объективнее калибровать оценки для целей МСФО и расчета достаточности капитала. По словам Антона Малюги из Альфа-Банка, разработка аналогичного инструмента собственными силами заняла бы до пяти лет, поэтому выбор готового решения от Т1 стал стратегическим шагом для подтверждения ПВР-подхода, уже прошедшего аудит Банка России.

Андрей Гулидин из холдинга Т1 подчеркнул, что реализованные системы анализируют риски глубже стандартных рыночных бенчмарков. Высокая производительность платформы позволяет банку проводить перерасчеты несколько раз в течение одного рабочего дня, что критически важно при выявлении ошибок во входных данных или уточнении параметров модели.